Guia Essencial: Autocorrelação, Heterocedasticidade e Multicolinearidade

O que é Autocorrelação e Autocorrelação dos Resíduos?

Autocorrelação: Medida que informa o quanto o valor de realização de uma variável pode influenciar outras variáveis.

Autocorrelação dos Resíduos: É assim denominada porque ocorre em séries de tempo e os resíduos tendem a ser correlacionados.

Causas Comuns da Autocorrelação dos Resíduos

• Inércia;
• Viés de especificação;
• Defasagens.

Implicações da Autocorrelação nos Estimadores MQO

Com autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.

Testes para Detecção de Heterocedasticidade

(A resposta para esta pergunta não foi fornecida no documento original.)

Como Encontrar Valores Críticos no Teste Durbin-Watson?

1. Estima-se o modelo pelos MQO e obtêm-se os resíduos.
2. Calcula-se a estatística DW.
3. Constrói-se uma tabela com os valores críticos DU e DL.

Conclusão do Teste Breusch-Godfrey (LM=13,28, p=0,0003)

Concluímos que há correlação dos resíduos de 1ª ordem, portanto, rejeita-se a hipótese nula.

Como Resolver a Autocorrelação nos Resíduos?

(A resposta para esta pergunta não foi fornecida no documento original.)

Multicolinearidade e Hipóteses dos Mínimos Quadrados

A hipótese de que não pode haver uma combinação linear perfeita entre as variáveis explicativas presentes em um modelo, o que geraria problemas de cálculo.

O que é Multicolinearidade Perfeita?

Ela ocorre quando uma variável explicativa é expressa como uma função linear exata de outra(s) variável(is) explicativa(s).

Consequências da Multicolinearidade para Estimadores MQO

Na presença de multicolinearidade, os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) podem apresentar alta variância, tornando-os imprecisos e dificultando a inferência sobre os parâmetros da população.

Existem Testes Formais para Detectar Multicolinearidade?

Não, não há um teste formal único para detectar multicolinearidade.

Verificação de Correlação entre Variáveis X₂ e X₃

Sim, estão correlacionadas.

Regressões Auxiliares na Detecção de Multicolinearidade

São utilizadas para detectar a multicolinearidade, ajudando a identificar a dependência linear entre as variáveis. Elas utilizam o R² das regressões auxiliares e a significância dos coeficientes das variáveis.

Como Resolver o Problema da Multicolinearidade?

A multicolinearidade pode ser resolvida utilizando uma variável proxy que seja semelhante, mas não altamente correlacionada com as outras variáveis explicativas.