Testes Estatísticos para Análise de Dados
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TESTE DAS CARREIRAS
Serve para observar um padrão em resíduos positivos e negativos, aleatórios. É um teste não paramétrico.
Não rejeitar H0 se o número de carreiras R ficar no intervalo de confiança.
ETAPAS:
1-Encontrar N (número total de observações)
2-Encontrar N1 (resíduos positivos)
3-Encontrar N2 (resíduos negativos)
4-Encontrar R (número de carreiras)
5-Fazer a média E(R)= (2N1N2/N) + 1
6-Encontrar a variância σ²(R) = 2N1N2*(2N1N2 – N) / N²*(N-1)
7-Encontrar desvio padrão = Raíz variância
8-Analisar a probabilidade (E(R) +– 1,96 * DESVIO PADRAO <= R
TESTE DE DURBIN-WATSON
Teste para detecção serial. Sua vantagem é que ela se baseia nos resíduos estimados, que costumam ser calculados na análise de regressão.
Hipóteses:
1-O modelo de regressão inclui o termo de intercepto. Se não estiver presente, é essencial refazer a regressão para obter o SQR
2-As variáveis explanatórias, os X, não são fixas em amostras repetidas.
3-Os termos de erro ut são gerados pelo processo autorregressivo de primeira ordem. Não podem ser usados para detectar processos autorregressivos de ordem mais elevada. O termo de erro é distribuído normalmente.
NÃO HÁ AUTOCORRELAÇÃO POSITIVA – REJEITAR SE 0 < d < dL
NÃO HÁ AUTOCORRELAÇÃO POSITIVA – SEM DECISÃO SE dL <= d <= dU
NÃO HÁ AUTOCORRELAÇÃO NEGATIVA – REJEITAR SE 4 – dL < d < 4
NÃO HÁ AUTOCORRELAÇÃO NEGATIVA – SEM DECISÃO SE 4 – dU <= d <= 4-dL
NENHUMA AUTOCORRELAÇÃO – NÃO REJEITAR SE dU < d < 4-dU
ETAPAS:
1-Achar o n observações
2-Encontrar o k número de variáveis explanatórias
3-Fazer 4-dL e 4-dU
4-Conferir a tabela acima
Problema com o teste d: é o pressuposto que os regressores tem seus valores fixos em amostragens repetidas. Se esse não for o caso, o teste d não é válido. Pode não ser útil em séries temporais.
MÉDIAS MÓVEIS
Médias móveis para um período escolhido de extensão L consistem em uma série de médias aritméticas calculadas ao longo do tempo, de modo tal que cada média seja calculada para uma sequência de L valores observados.
L=Tamanho
L-1/2 = número de perda para os primeiros ou últimos anos da série