Guia Completo de Métricas e Conceitos de Investimento
Classificado em Economia
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Tabela de Retornos
Inserir dados:
- Coluna A: Enter
- Coluna B: E+
Retorno Médio (R):
- Coluna B -> g 0
- Coluna A -> X<>Y
Desv. Padrão (sigma):
- Coluna B -> g .
- Coluna A -> X<>Y
Correlação (p):
- CorrelaçãoAB -> g 1; X<>Y
Covariância: Correlação x Desv. Pad. A x Desv. Pad. B
Coeficiente de Variação
Forma de medir o risco por unidade de retorno.
FÓRMULA: CV = desv. padrão (sigma) / X (ret. médio).
Covariância
É a medida do grau em que duas ações "covariam".
Correlação
Avalia o grau de relacionamento entre variáveis.
FÓRMULA: sigmaAB / sigmaA x sigmaB = pAB
Risco da Carteira
O retorno não depende da correlação, mas o risco sim. (menor correlação significa menor risco).
Retorno da Carteira
FÓRMULA: W1 x tx. de ret 1... Continue a ler "Guia Completo de Métricas e Conceitos de Investimento" »