Gestão de Risco e Análise de Carteiras de Investimento
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Coeficiente de Variação (CV): Se dois projetos têm retornos e riscos esperados diferentes, a simples comparação do desvio padrão não fornece informações suficientes para tomarmos nossa decisão de investimento. Obs.: quanto menor o CV, mais favorável é o projeto.
Risco da Carteira: Quando possuímos diversos títulos, ou diversos projetos concomitantes, surge a necessidade de avaliar o risco da carteira, ou seja, o risco por se estar aplicando em diversas alternativas ao mesmo tempo.
- Risco diversificável: Como o próprio nome indica, pode ser reduzido através das combinações de ativos na carteira.
- Risco não diversificável: É intrínseco ao mercado, não permitindo ser reduzido.
Covariância: A covariância assume valores positivos... Continue a ler "Gestão de Risco e Análise de Carteiras de Investimento" »