Guia de Econometria: MQO, Normalidade e Heterocedasticidade
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1. Quais são as hipóteses do modelo de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) relacionadas ao erro?
As hipóteses são:
- 1: O valor médio do erro é zero;
- 2: Variância constante dos erros [Var(ui|xi) = σ²];
- 3: Erros não são autocorrelacionados;
- 4: O modelo de regressão linear pressupõe que cada ui seja distribuído normalmente.
2. Quais são as propriedades dos estimadores sob a premissa da normalidade?
As propriedades são:
- 1: São não viesados;
- 2: Têm variância mínima;
- 3: São consistentes (à medida que o tamanho da amostra aumenta, os estimadores convergem para os valores populacionais);
- 4: β̂₁, sendo uma combinação linear de ui, possui distribuição normal com média E(β̂₁) = β₁;
- 5: β̂₂, sendo uma combinação linear de